라이브 실험실 완전 안내 — 등급 상위 100종목을 실제로 담으면 어떻게 될까, 매일 공개 기록하는 이유

스톡랭크에는 「라이브 실험실」이라는 페이지가 있습니다. 저희가 매주 전종목을 채점해 매기는 종합 등급이, 실제 시장에서 어떻게 작동하는지를 숨김없이 공개하는 곳입니다. 이 글은 그 실험이 무엇이고, 왜 이런 방식으로 만들었으며, 숫자를 어떻게 읽어야 하고, 무엇을 주의해야 하는지를 처음부터 끝까지 설명합니다.

먼저 한 문장으로 요약하면 이렇습니다. "2026년 6월 26일, 그날의 등급 상위 100종목을 같은 금액씩 샀다고 가정하고, 그 이후의 실제 가격을 매일 기록하고 있습니다." 이 기록은 과거를 되짚는 백테스트가 아니라, 시작한 날부터 앞으로 나아가며 쌓이는 forward 테스트입니다.

왜 백테스트가 아니라 forward 테스트일까요. 백테스트는 과거 데이터에 전략을 대입해 "그때 이렇게 했다면 이랬을 것"을 계산합니다. 문제는, 과거를 아는 상태에서 규칙을 조금씩 다듬으면 성적은 얼마든지 좋게 만들 수 있다는 점입니다. 그래서 화려한 백테스트 수익률은 신뢰하기 어렵습니다. 반면 forward 테스트는 시작하는 순간 규칙과 종목이 고정되고, 그 뒤의 결과는 손댈 수 없습니다. 잘 나오든 못 나오든 그대로 남습니다. 저희가 이 방식을 택한 이유는 단 하나, 신뢰를 증명할 수 있는 방법이 이것뿐이기 때문입니다.

실험은 네 가지 방식을 나란히 돌립니다. ①전략 A는 시작일의 상위 100종목을 같은 금액으로 사서 그대로 보유합니다. ②전략 B는 같은 100종목을 등급이 높을수록 더 큰 비중으로 담습니다. ③전략 C는 전략 A와 똑같이 시작하되, 매주 새로 채점한 결과에서 상위 100위 밖으로 밀려난 종목은 팔고 새로 진입한 종목을 삽니다(주간 리밸런싱). ④전략 D는 별도의 채점 체계로 뽑은 상위 100종목을 같은 방식으로 담습니다. 서로 다른 규칙이 같은 시장을 어떻게 통과하는지를 한자리에서 비교하기 위한 구성입니다.

기록은 장중 10분 간격으로 자동 갱신되고, 페이지는 30분마다 최신 상태를 반영합니다. 페이지 상단에는 시작일로부터 며칠째인지(D+N), 그리고 마지막으로 기록된 시각이 함께 표시됩니다. "지금도 살아서 돌아가는 기록"이라는 것을 눈으로 확인할 수 있게 하기 위해서입니다.

가장 중요한 원칙은 규칙을 사후에 바꾸지 않는다는 것입니다. 성적이 좋아서든 나빠서든, 이미 공개한 전략의 규칙은 손대지 않습니다. 새로운 전략을 추가할 수는 있어도, 진행 중인 전략의 과거를 고쳐 쓰는 일은 없습니다. 그리고 각 전략이 담고 있는 100종목 전체를 매수가·현재가·수익률까지 공개합니다. 무엇이 올랐는지만이 아니라 무엇이 빠졌는지도 함께 보이게 하기 위해서입니다.

종합 정리

지금 이 실험이 시작된 시점은 공교롭게도 시장이 크게 흔들린 구간과 겹쳤습니다. 그래서 이 기록은 의도치 않게 "하락장에서 등급 시스템이 버티는가"에 대한 시험이 되었습니다. 숫자를 읽을 때 수익률만 보지 마시고, 최대 낙폭(MDD)을 함께 보시길 권합니다. 최대 낙폭은 시작일 이후 고점에서 가장 깊이 떨어진 폭을 말합니다. 수익률이 "얼마나 벌었나"라면, 최대 낙폭은 "가장 힘들 때 얼마나 견뎠나"입니다. 시장이 두 자릿수로 밀리는 동안 이 포트폴리오의 낙폭이 얼마나 얕았는지가, 사실 수익률보다 더 많은 것을 말해줍니다.

한 가지 꼭 덧붙일 것은, 이 기록이 아직 짧다는 점입니다. 며칠 혹은 몇 주의 성적으로는 실력인지 운인지 구분할 수 없습니다. 그래서 저희는 이 페이지를 공개해두고 계속 기록하는 것입니다. 한 달 뒤, 세 달 뒤에도 이 페이지는 그대로 있을 것이고, 그때는 지금보다 훨씬 많은 것을 말해줄 수 있을 것입니다. 궁금하시다면 가끔 들러 지수와 비교해 어떻게 가고 있는지 지켜봐 주십시오.

실험의 현재 성적, 전략별 차트, 보유 100종목 전체, 그리고 최대 낙폭 비교는 라이브 실험실 페이지에서 직접 확인하실 수 있습니다. → stockrank.co.kr/lab